Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätn...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Badík, Peter
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	banky riziko bankové riziko trhové primeranosť kapitálová modely história simulácia metóda Monte Carlo testy stresy metóda Value at Risk
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!