Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätn...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Badík, Peter
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	banky riziko bankové riziko trhové primeranosť kapitálová modely história simulácia metóda Monte Carlo testy stresy metóda Value at Risk
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!