Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätn...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Badík, Peter
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	banky riziko bankové riziko trhové primeranosť kapitálová modely história simulácia metóda Monte Carlo testy stresy metóda Value at Risk
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!