Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätn...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
- Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
- Meranie portfóliových rizík podľa modelu CreditMetrics
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Teoretické aspekty modelov VaR
- VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R