Měření rizik pomocí metody Value at Risk

Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepr...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Strnad, Petr
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Tschechisch
Schlagworte:	metóda Value at Risk banky risk management riziko trhové simulácia metóda Monte Carlo metódy simulačné ukazovatele strata portfólio
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!