Měření rizik pomocí metody Value at Risk

Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepr...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Strnad, Petr
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	tcheco
Assuntos:	metóda Value at Risk banky risk management riziko trhové simulácia metóda Monte Carlo metódy simulačné ukazovatele strata portfólio
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!