Value at risk II. Základné prístupy k modelovaniu

Koncepčné poňatie value at risk. Chápanie portfólia a výnosov. Zobrazenie rizika (risk mapping). Modely value at risk. Variančno-kovariančný parametrický model. Syntetické parametrické modely a modely teórie extrémnych hodnôt. Modely stochastickej simulácie Monte Carlo.Delta-gama parametrické modely...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Boďa, Martin
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	metóda Value at Risk modelovanie matematické riziko cash flow portfólio metóda Monte Carlo výnosnosť simulácia stochastická
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!