Teoretické prístupy k modelovaniu trhových rizík pomocou metódy VaR

Na minha lista:

Detalhes bibliográficos
Autor principal:	Gertler, Ľubomíra, 1977-
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

View in EUBA Opac

Registos relacionados: Teoretické prístupy k modelovaniu trhových rizík pomocou metódy VaR

Quick Look
VaR ako nástroj na meranie trhových rizík diplomová práca
Quick Look
Teoretické aspekty modelov VaR
Quick Look
VaR and dynamic risk measures
Quick Look
Model value at risk (VaR)
Quick Look
Measurement of Financial Risk by using VaR
Quick Look
Teoretické prístupy k modelovaniu dovozu a vývozu
Quick Look
Výber portfólia na báze VaR diplomová práca
Quick Look
Miery finančného rizika VaR A CVaR
Quick Look
Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
Quick Look
Aplikácia modelu VaR vo finančnom investovaní diplomová práca
Quick Look
Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
Quick Look
Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
Quick Look
Alternatívne vs. tradičné prístupy k riadeniu trhového rizika – prístup „Čierna labuť" vs. VaR
Quick Look
Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
Quick Look
Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Quick Look
Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Quick Look
Výpočet hodnôt VaR a CVaR v programe Maxima
Quick Look
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Quick Look
Niektoré prístupy k modelovaniu inflácie
Quick Look
Prístupy k modelovaniu inovačných procesov
Quick Look
Podniková logistika - prístupy k modelovaniu
Quick Look
Metódy merania trhových rizík diplomová práca
Quick Look
Metódy merania trhových rizík diplomová práca
Quick Look
Metódy merania trhových rizík diplomová práca