Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation

Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Boďa, Martin
Outros Autores:	Osička, Tomáš
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	metóda Monte Carlo odhad štatistický metóda Value at Risk model Value at Risk simulácia opcie modely metódy štatistické štatistika
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!