Value at risk of an option contract based upon a Monte Carlo simulation

Návrh simulácie Monte Carlo pre odhad value at risk opcie na akcie nevyplácajúcu dividendu. Použitie Taylorovho vzorca na Blackovu-Scholesovu opčnú oceňovaciu formulu. Delta-gamma aproximácia. Choleského rozklad.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Boďa, Martin
Autres auteurs:	Osička, Tomáš
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	metóda Monte Carlo odhad štatistický metóda Value at Risk model Value at Risk simulácia opcie modely metódy štatistické štatistika
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!