Dynamické zaistenie akciového portfólia na princípe Value-at-Risk porovnanie dvoch investičných stratégií - klasickej CPPI a jej dynamickej modifikácie

Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaisten...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Varga, Matej
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
trh finančný
akcie
volatilita
indexy
simulácia
modely
investori
riziko finančné
portfólio
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
Riassunto:Aktuálnosť ochrany hodnoty finančného majetku obyvateľstva - hedging v prostredí prebiehajúcej krízy. Najčastejšie stratégie a modely zaistenia portfólia Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI). Striedanie volatilitných periód, efekt asymetrie v zhlukoch ("leverage effect"). Dynamické zaistenie portfólia na princípe VaR. Duel modelov VaR-CBPI (Value-at-Risk Control Based Portfolio Insurance) a preverovanie vlastností. Zvolené multiplikátory a indexy MSCI World a MSCI Emerging Markets. Výsledky simulácií.

Documenti analoghi