Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch

Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi...

Descrizione completa

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Lukáčik, Martin, 1974-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0110370
005 20240502083256.3
041 0 |a slo 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch  |c Martin Lukáčik 
520 |a Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi závermi. Ako riešenie problému sa ponúka využitie bootstrappingu - varianty metódy Monte Carlo, ktorá vytvorí rozdelenie štatistiky z dostupného počtu pozorovaní pomocou opakovaného výberu s vrátením. 
610 2 0 |a štatistika matematická 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a modely matematicko-štatistické 
610 2 0 |a ekonometria 
610 2 0 |a rady časové 
100 1 |a Lukáčik, Martin, 1974-