Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000nla$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0110370 | ||
| 005 | 20240502083256.3 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch |c Martin Lukáčik |
| 520 | |a Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi závermi. Ako riešenie problému sa ponúka využitie bootstrappingu - varianty metódy Monte Carlo, ktorá vytvorí rozdelenie štatistiky z dostupného počtu pozorovaní pomocou opakovaného výberu s vrátením. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a štatistika matematická |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a modely matematicko-štatistické |
| 610 | 2 | 0 | |a ekonometria |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 100 | 1 | |a Lukáčik, Martin, 1974- | |