Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch

Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Lukáčik, Martin, 1974-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	štatistika matematická metóda Monte Carlo modely matematicko-štatistické ekonometria rady časové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!