Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
- Distribution estimation using concomitants of order statistics, with application to Monte Carlo simulation for the bootstrap.
- Elements of time series econometrics <an> applied approach
- Ekonometrické modelovanie pri malom počte pozorovaní
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
- <A> central limit theorem for latin hypercube sampling.