Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
Pri aplikácii VAR alebo VEC modelov sa odporúča využívať časové rady s dostatočne veľkým počtom pozorovaní. Príčina je rovnako ako pri iných typoch ekonometrických modelov zrejmá - asymptomické závery aplikovanej metodológie. Z tohto dôvodu sa pri modelovaní tranzitívnych ekonomík stretáme s rôznymi...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Využitie metódy bootstrapping vo VAR modeloch
- Distribution estimation using concomitants of order statistics, with application to Monte Carlo simulation for the bootstrap.
- Elements of time series econometrics <an> applied approach
- Ekonometrické modelovanie pri malom počte pozorovaní
- Teoretické aspekty modelov VaR
- Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
- <A> central limit theorem for latin hypercube sampling.