Data forecasting using VAR model
Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Resumo: | Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných časových radov. Okrem analýz viacrozmerných časových radov a prognóz je model VAR používaný pre štrukturálne a politické analýzy. Tvorba makroekonomického modelu, ktorý je z metodologického hľadiska založený na princípoch vektorovo autoregresných modelov a jeho využitie na vytvorenie prognózy tvorby hrubého kapitálu a konečnej spotreby SR. |
|---|