Data forecasting using VAR model

Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Oštrom, Marek
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	modelovanie ekonometrické modely rady časové prognózy predvídanie kapitál spotreba konečná
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!