Data forecasting using VAR model

Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Oštrom, Marek
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	modelovanie ekonometrické modely rady časové prognózy predvídanie kapitál spotreba konečná
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!