Data forecasting using VAR model

Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Oštrom, Marek
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	modelovanie ekonometrické modely rady časové prognózy predvídanie kapitál spotreba konečná
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!