Data forecasting using VAR model

Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Oštrom, Marek
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	modelovanie ekonometrické modely rady časové prognózy predvídanie kapitál spotreba konečná
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!