Data forecasting using VAR model

Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Oštrom, Marek
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	modelovanie ekonometrické modely rady časové prognózy predvídanie kapitál spotreba konečná
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!