Data forecasting using VAR model

Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Oštrom, Marek
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
modelovanie ekonometrické
modely
rady časové
prognózy
predvídanie
kapitál
spotreba konečná
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0114401
005 20240502072256.9
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Data forecasting using VAR model  |c Marek Oštrom 
520 |a Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných časových radov. Okrem analýz viacrozmerných časových radov a prognóz je model VAR používaný pre štrukturálne a politické analýzy. Tvorba makroekonomického modelu, ktorý je z metodologického hľadiska založený na princípoch vektorovo autoregresných modelov a jeho využitie na vytvorenie prognózy tvorby hrubého kapitálu a konečnej spotreby SR. 
610 2 0 |a modelovanie ekonometrické 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a prognózy 
610 2 0 |a predvídanie 
610 2 0 |a kapitál 
610 2 0 |a spotreba konečná 
100 1 |a Oštrom, Marek 

Documenti analoghi