Data forecasting using VAR model
Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Data forecasting using VAR model
- Identifikácia adaptívnych modelov pomocou analýzy časových radov
- Using cointegration analysis in econometric modelling
- <An> object oriented approach to forecasting.
- Introduction to time series using Stata
- <The> Composite leading indicator of the Slovak Republic business cycle: construction and forecast
- Statistical, econometric and state space models for time and savings deposits of households