Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
Použitie údajov z búrz cenných papierov z troch stredoeurópskych a východoeurópskych (CEE) krajín a dvoch vyspelých krajín na prezentovanie metodológie validity existencie nákazy medzi týmito finančnými trhmi. Popis dát a metodológia. Empirické výsledky. Závery.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Shift Contagion with Endogenously Detected Volatility Breaks: The Case of CEE Stock Markets
- Stock market integration between the CEE-4 and the G7 markets: asymmetric DCC and smooth transition approach
- Country and industry effects in CEE stock market networks: preliminary results
- Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model
- How smooth is the stock market integration of CEE-3? William Davidson Institute working paper number 1079
- Srovnání volatility akciových indexů PX a FTSE 100
- Risk-Return Convergence in CEE Stock Markets: Structural Breaks and Market Volatility