Parametric Value at Risk - Testing its flexibility

Value at Risk - štatistická miera rizika poklesu hodnoty založená na súčasných trhových pozíciách. Test schopnosti tejto miery určiť riziko spojené s určitým finančným nástrojom na hodnote akcií spoločnosti Nokia. Kroky výpočtu VaR. Parametrická VaR miera. Testovanie flexibility parametrickej VaR mi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Hollá, Anna
Otros Autores:	Lichner, Ivan
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	akcie hodnota riziko metódy matematicko-štatistické výskum operačný
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!