Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika
VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika
- Výpočet pravdepodobnosti krachu v Erlangovom modely
- Rekurentné vzorce a ich využitie pri určovaní pravdepodobnosti krachu poisťovne
- Základné metódy odhadu pravdepodobnosti krachu poisťovne
- Brownov pohyb a pravdepodobnosť krachu diplomová práca
- Numerické metódy odhadu pravdepodobnosti krachu poisťovne
- Využitie Vollterovej rovnice pri odhade pravdepodobnosti krachu poisťovne