Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika
VaR (Value at Risk) ako procedúra merania výšky rizika. Náverh zavedenia pravdepodobnosti "zlyhania" s cieľom riešenia problémov s vypovedacou hodnotou VaR a zabezpečením adekvátnej informácie o poistno-matematickom riziku. Využité rôzne aproximačné metódy s použitím Brownovho pohybu s posunom.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Brownov pohyb pre odhad pravdepodobnosti krachu procesu rizika
- Výpočet pravdepodobnosti krachu v Erlangovom modely
- Rekurentné vzorce a ich využitie pri určovaní pravdepodobnosti krachu poisťovne
- Základné metódy odhadu pravdepodobnosti krachu poisťovne
- Brownov pohyb a pravdepodobnosť krachu diplomová práca
- Numerické metódy odhadu pravdepodobnosti krachu poisťovne
- Využitie Vollterovej rovnice pri odhade pravdepodobnosti krachu poisťovne