Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti meto...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
- Elements of time series econometrics <an> applied approach
- Encompassing in stationary linear dynamic models
- Introductory econometrics using Monte Carlo simulation with Microsoft Excel
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- <The> Role of the signal-noise ratio in Cointegrated systems
- Teoretické aspekty modelov VaR