Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
Návrh metodológie na simuláciu stacionárnych procesov s dvomi premennými, ktorých komponenty vykazujú rôzne vzťahy v rôznych škálach. Odvodenie autokovariančnej a krížnej kovariančnej postupnosti simulovaných procesov. Zabezpečenie podmienok premenných pripomínajúce návratnosť akcií. Vlastnosti meto...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Simulating bivariate stationary processes with scale-specific characteristics
- Elements of time series econometrics <an> applied approach
- Encompassing in stationary linear dynamic models
- Introductory econometrics using Monte Carlo simulation with Microsoft Excel
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- <The> Role of the signal-noise ratio in Cointegrated systems
- Teoretické aspekty modelov VaR