Skip to content
VuFind
Login
Language
Slovak
English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português
All Fields
Title
Author
Subject
Call Number
ISBN/ISSN
Tag
Find
Advanced
Výber portfólia na báze VaR
Cite this
Text this
Email this
Print
Export Record
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Save to List
Permanent link
Loading…
Výber portfólia na báze VaR diplomová práca
Saved in:
Bibliographic Details
Main Author:
Uričová, Jana
Corporate Author:
Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Other Authors:
Pekár, Juraj, 1972-
Format:
Book
Language:
Slovak
Published:
Bratislava
2016
Tags:
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
View in EUBA Opac
Holdings
Description
Comments
Similar Items
Staff View
Similar Items: Výber portfólia na báze VaR
Channel Options
View Record
Explore related channels
Quick Look
Teoretické aspekty modelov VaR
Quick Look
Model value at risk (VaR)
Quick Look
VaR and dynamic risk measures
Quick Look
Measurement of Financial Risk by using VaR
Quick Look
Aplikácia modelu VaR vo finančnom investovaní diplomová práca
Quick Look
Miery finančného rizika VaR A CVaR
Quick Look
Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
Quick Look
VaR ako nástroj na meranie trhových rizík diplomová práca
Quick Look
Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
Quick Look
Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
Quick Look
Výpočet hodnôt VaR a CVaR v programe Maxima
Quick Look
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Quick Look
Výber portfólia na báze mier výkonnosti portfólia diplomová práca
Quick Look
Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
Quick Look
Teoretické prístupy k modelovaniu trhových rizík pomocou metódy VaR
Quick Look
Analýza solventnosti v kolektívnom modeli rizika metodológiou VaR s využitím jazyka R
Quick Look
Hodnota VaR a jej význam pri určení celkového rizika poisťovne
Quick Look
Niektoré tvary miery zisku z investičných portfólií a metóda VaR
Quick Look
VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
Quick Look
Výber portfólia na báze dlhodobých historických charakteristík aktív
Quick Look
Alternatívne vs. tradičné prístupy k riadeniu trhového rizika – prístup „Čierna labuť" vs. VaR
Quick Look
Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R
Quick Look
Výber portfólia zohľadňujúceho náklady
Quick Look
Klasifikácia a vyjadrenie distribučných funkcií v súvislosti s metódou VaR a ich použitie pri testovaní solventnosti diplomová práca
Load more items
View Record
Prev
Explore related channels
Next
Similar Items
Teoretické aspekty modelov VaR
by: Frandoferová, Darina
Model value at risk (VaR)
by: Hronec, Miloslav, 1980-
VaR and dynamic risk measures
by: Stuchlíková, Zuzana
Measurement of Financial Risk by using VaR
by: Klepáková, Adela
Aplikácia modelu VaR vo finančnom investovaní diplomová práca
by: Rusnáková, Jana
Published: (2012)