Výber portfólia na báze VaR diplomová práca

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Uričová, Jana
Ente Autore:	Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Altri autori:	Pekár, Juraj, 1972-
Natura:	Libro
Lingua:	slovacco
Pubblicazione:	Bratislava 2016
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

View in EUBA Opac

Documenti analoghi: Výber portfólia na báze VaR

Anteprima rapida
Teoretické aspekty modelov VaR
Anteprima rapida
Model value at risk (VaR)
Anteprima rapida
VaR and dynamic risk measures
Anteprima rapida
Measurement of Financial Risk by using VaR
Anteprima rapida
Aplikácia modelu VaR vo finančnom investovaní diplomová práca
Anteprima rapida
Miery finančného rizika VaR A CVaR
Anteprima rapida
Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
Anteprima rapida
VaR ako nástroj na meranie trhových rizík diplomová práca
Anteprima rapida
Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
Anteprima rapida
Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
Anteprima rapida
Výpočet hodnôt VaR a CVaR v programe Maxima
Anteprima rapida
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Anteprima rapida
Výber portfólia na báze mier výkonnosti portfólia diplomová práca
Anteprima rapida
Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
Anteprima rapida
Teoretické prístupy k modelovaniu trhových rizík pomocou metódy VaR
Anteprima rapida
Analýza solventnosti v kolektívnom modeli rizika metodológiou VaR s využitím jazyka R
Anteprima rapida
Hodnota VaR a jej význam pri určení celkového rizika poisťovne
Anteprima rapida
Niektoré tvary miery zisku z investičných portfólií a metóda VaR
Anteprima rapida
VaR analýza EÚ štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie
Anteprima rapida
Výber portfólia na báze dlhodobých historických charakteristík aktív
Anteprima rapida
Alternatívne vs. tradičné prístupy k riadeniu trhového rizika – prístup „Čierna labuť" vs. VaR
Anteprima rapida
Výber portfólia na báze miery rizika priemernej absolútnej odchýlky v jazyku R
Anteprima rapida
Výber portfólia zohľadňujúceho náklady
Anteprima rapida
Klasifikácia a vyjadrenie distribučných funkcií v súvislosti s metódou VaR a ich použitie pri testovaní solventnosti diplomová práca