<The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
- Measurement of Volatility Spillovers and Asymmetric Connectedness on Commodity and Equity Markets
- Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- Are Soft Commodities Markets Affected by the Halloween Effect?
- <A> Closer Look at the Halloween Effect: The Case of the Dow Jones Industrial Average
- Volatility and dynamic conditional correlations of European emerging stock markets