Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions

Uložené v:
Hlavný autor: Jondeau, Eric
Ďalší autori: Poon, Ser-Huang, Rockinger, Michael
Médium: Kniha
Jazyk:English
Vydavateľské údaje: London Springer-Verlag 2010
Edícia:Springer Finance
Predmet:
modelovanie finančné
trh finančný
rady časové
dáta
modelovanie ekonometrické
volatilita
model GARCH
modely asymetrické
korelácia
risk management
metóda Value at Risk
portfólio
ceny
modely stochastické
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Buďte prvý, kto okomentuje tento záznam!
Najprv sa musíte prihlásiť.

Podobné jednotky