Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic
Vzťah medzi cenovým indexom pražskej burzy cenných papierov v Českej republike (index PX) a úrokovou mierou. Ak sa úroková sadzba zvýši, mala by sa zvýšiť aj volatilita výnosov indexu PX a naopak. Úroková sadzba má vysvetľujúcu silu pre index PX a môže pomôcť zlepšiť prognózy tohto indexu.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Garch Type Models to Find Linkages between Stock Returns and Interest Rate in the Czech Republic
- Stock Price Volatility During the COVID-19 Pandemic: the GARCH Model
- Stock market integration between the CEE-4 and the G7 markets: asymmetric DCC and smooth transition approach
- Country and industry effects in CEE stock market networks: preliminary results
- <The> Relationship between gender equality and share price volatility in Slovakia
- Srovnání volatility akciových indexů PX a FTSE 100
- Zmeny v štruktúre svetových búrz za posledných 20 rokov