Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
Využitie lineárneho modelu GARCH pri analýze finančných trhov, so zameraním na investičné nástroje, ktoré dokážu zhodnotiť našetrené úspory, ako akcie, ktoré predstavujú hlavný inštrument kapitálového trhu. Súvislosti s investovaním vo finančnom vnímaní, ako volatilita výnosov, teda kolísavosť cien....
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
- Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
- Analýza akciového trhu s využitím programovacieho jazyka R zameraná na obdobie pandémie Covid-19
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model