Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
Využitie lineárneho modelu GARCH pri analýze finančných trhov, so zameraním na investičné nástroje, ktoré dokážu zhodnotiť našetrené úspory, ako akcie, ktoré predstavujú hlavný inštrument kapitálového trhu. Súvislosti s investovaním vo finančnom vnímaní, ako volatilita výnosov, teda kolísavosť cien....
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
- Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models
- Analýza akciového trhu s využitím programovacieho jazyka R zameraná na obdobie pandémie Covid-19
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- <The> Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates
- Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model