Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
Skúmanie volatility s ohľadom na denné, nízkofrekvenčné odhady volatility založené na otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých denných cenách. Vzorka údajov pozostáva z 18 akciových indexov. Zistenia ukazujú, že vysokofrekvenčné modely volatility majú tendenciu prekonávať nízkofrekvenčné modely vo...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Stock Market Volatility Forecasting: Do We Need High-Frequency Data?
- FX Market Volatility Modelling: Can We Use Low-Frequency Data?
- Modelling Stock Market Volatility and Attention
- <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
- Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods
- Attention and Volatility in Renewable Energy Stocks
- Detection of Volatility Spillovers Among European Union Countries in Selected Markets