Uncertainty and implied variance bounds in long-memory models of the interest rate term structure.

Krátkodobá a dlhodobá úroková miera. Lineárna racionálna hypotéza časovej štruktúry úrokovej miery. Modely časových sérií s dlhodobou pamäťou. Údaje pre časovú štruktúru úrokovej miery.

Guardado en:
Autor principal: Shea, G.S
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
miera úroková
modely lineárne
rady časové
modely dynamické časové
testovanie hypotéz
metódy matematicko-štatistické
odhad štatistický
tabuľky štatistické
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Sea el primero en dejar un comentario!
Primero debe ingresar al sistema

Ejemplares similares