Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX

Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.

Guardado en:
Autor principal: Gazda, Vladimír
Otros Autores: Výrost, Tomáš, 1978-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
modely
indexy burzové
výnosnosť
trh kapitálový
koeficient regresný
efekt asymetrický
modely asymetrické
SAX
GARCH
TARCH
EGARCH
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Sumario:Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.

Ejemplares similares