Využitie GARCH modelov v prognózach volatility burzového indexu SAX

Kvantifikácia modelov GARCH, TARCH a EGARCH pri využití burzového indexu SAX. Martingálový charakter výnosností burzového indexu SAX. Test na martingálový proces. Kvantifikácia a štatistická verifikácia modelov podmieneného rozptylu. Ex post prognóza volatility burzového indexu.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Gazda, Vladimír
Outros Autores:	Výrost, Tomáš, 1978-
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	modely indexy burzové výnosnosť trh kapitálový koeficient regresný efekt asymetrický modely asymetrické SAX GARCH TARCH EGARCH
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!