Documents similaires: Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
- Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
- Model value at risk (VaR)
- Význam, vývoj a analýza kapitálovej primeranosti
- Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution
- VaR and dynamic risk measures
- Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom