Documenti analoghi: International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
- Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
- Komplexný ekonometrický model
- Copula Function in Risk Management
- Portfolio Credit Risk Based on Copulas
- Econometric modelling with time series specification, estimation and testing
- Theoretical approaches for credit risk stress testing within Basel II
Autore: Kresta, Aleš
- Backtesting of portfolio optimization with and without risk-free asset
- International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
- Determination of Value at Risk and conditional Value at Risk by assuming elliptical distribution
- Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu
- Application of GARCH-Copula Model in Portfolio Optimization
Autore: Tichý, Tomáš
- Rozhranie pre snímač = Senzor Interface
- Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
- Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí
- Výkonnost replikace digitálních opcí při neúplném modelu
- Examination of basic dynamic replication methods