Řízení tržních rizik pomocí value at risk - úskalí a problémy
Podstata obchodovania na finančných a kapitálových trhoch. Value at Risk ako základný stavebný kameň systému riadenia trhových rizík. Problémy spojené s využívaním VaR. Prehľad jednotlivých modelov, ktoré sú používané pre výpočet Value at Risk. Ich vzájomné porovnanie. Silné a slabé stránky.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Řízení tržních rizik pomocí value at risk - úskalí a problémy
- Trendy v řízení tržních rizik (vývoj metody Value at Risk)
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Využitie metód Value at Risk v bankovom a podnikovom sektore na Slovensku
- Riziko tržní likvidity a jeho zohlednění v ukazateli value at risk
- Model value at risk (VaR)
- Zakomponování rizika likvidity do modelu Value at risk