Does non-linearity matter in retail credit risk modeling?

Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT.

Bibliographic Details

Main Author:	Jagric, Vita
Other Authors:	Kracun, Davorin, Jagric, Timotej
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	bankovníctvo retailové riziko úverové risk management modely regresia siete neurónové Slovinsko
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!