Does non-linearity matter in retail credit risk modeling?

Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT.

Salvato in:
Autore principale: Jagric, Vita
Altri autori: Kracun, Davorin, Jagric, Timotej
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
bankovníctvo retailové
riziko úverové
risk management
modely
regresia
siete neurónové
Slovinsko
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi