Does non-linearity matter in retail credit risk modeling?

Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Jagric, Vita
Weitere Verfasser:	Kracun, Davorin, Jagric, Timotej
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	bankovníctvo retailové riziko úverové risk management modely regresia siete neurónové Slovinsko
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!