Does non-linearity matter in retail credit risk modeling?

Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT.

Guardado en:
Autor principal: Jagric, Vita
Otros Autores: Kracun, Davorin, Jagric, Timotej
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
bankovníctvo retailové
riziko úverové
risk management
modely
regresia
siete neurónové
Slovinsko
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Sumario:Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT.

Ejemplares similares