Does non-linearity matter in retail credit risk modeling?

Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Jagric, Vita
Outros Autores:	Kracun, Davorin, Jagric, Timotej
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	bankovníctvo retailové riziko úverové risk management modely regresia siete neurónové Slovinsko
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!