Does non-linearity matter in retail credit risk modeling?

Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Jagric, Vita
Ďalší autori:	Kracun, Davorin, Jagric, Timotej
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	bankovníctvo retailové riziko úverové risk management modely regresia siete neurónové Slovinsko
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!