Does non-linearity matter in retail credit risk modeling?

Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT.

Enregistré dans:
Auteur principal: Jagric, Vita
Autres auteurs: Kracun, Davorin, Jagric, Timotej
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
bankovníctvo retailové
riziko úverové
risk management
modely
regresia
siete neurónové
Slovinsko
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0136279
005 20231010115904.2
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Does non-linearity matter in retail credit risk modeling?  |c Vita Jagric, Davorin Kracun, Timotej Jagric 
520 |a Snaha o zachytenie prípadnej nelinearity pri modelovaní úverového rizika pre retailové expozície pomocou metódy neurónových sietí LVQ (Learning vector quantization model). Odhad modelu LVQ na základe dát zo slovinského bankového sektora. Porovnanie modelov LVQ a LOGIT. 
610 2 0 |a bankovníctvo retailové 
610 2 0 |a riziko úverové 
610 2 0 |a risk management 
610 2 0 |a modely 
610 2 0 |a regresia 
610 2 0 |a siete neurónové 
610 2 0 |a Slovinsko 
100 1 |a Jagric, Vita 
700 1 |a Kracun, Davorin 
700 1 |a Jagric, Timotej 

Documents similaires