Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies
Vývoj výmenných kurzov v časových radoch. Normálna distribúcia návratnosti výmenných krzov a distribúcia s tučným chvostom (fatter-tailed). Modelovanie heteroskedascitity pohybov stredoeurópskych výmennýjch kurzov. Aplikácia prístupu GARCH. Volatilita pohybov stredoeurópskych výmenných kurzov versus...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
- Použitie ARCH modelov pri prognóze hodnoty dôchodkovej jednotky
- Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies
- Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies
- Analysis of SKK/CZK exchange rate