Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
Analýza sezónnych anomálií vo výnosoch a volatilite oficiálneho akciového indexu PX Pražskej burzy cenných papierov v období 01/2012-02/2018 pomocou modelu triedy ARMA-ARCH (model AR(5)-EGARCH(1,1)). Efekt dní týždňa (day-of-the-week effect), efekt mesiacov v roku (month-of-the-year effect), Hallowe...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
- Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
- Low Risk Anomaly and Coskewness: Evidence from Europe
- Determinants of Futures Price Volatility: a Study of Agricultural Market
- Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi